Insgesamt 10 Strategien mussten dabei im Juli laut EDHEC mit Verlusten kämpfen. Besonders hart traf es dabei Emerging Markets Strategien (-3,45%) und CTA Global-Strategien. Hier verzeichnete die EDHEC im Juli einen Rückgang von 3,38%. Hier dürfte die scharfe Korrektur an den Rohstoffmärkten (-12% im Juli) viele Akteure auf dem falschen Fuß erwischt haben. Deutlich im Minus lagen auch Fund-of-Funds (-2,61%) und Long/Short-Equity-Strategien (-2,60%).

Besser machten es dagegen Akteur mit Short Selling-Strategien, hier lag das Plus auf Monatssicht bei 0,70%. Es folgen Merger Arbitrage-Strategien (0,27%) und Fixed Income Arbitrage (0,00%). Alle anderen untersuchten Strategien performten negativ.

In der aggregierten Betrachtung seit Jahresanfang liegen damit erstmals Short Selling Strategien mit einer Performance von 12,8% vorne. Nur noch auf Platz zwei – mit einer aktuellen Performance von 9,0% - liegen nach der schlechten Juli-Performance CTA Global Strategien. Es folgen Equity Market Neutral (1,8%), Global Macro (1,1%) und Merger Arbitrage (0,9%). Alles anderen Strategien sind mittlerweile ins Minus abgetaucht. Ganz am Ende weiterhin Emerging Markets Strategien mit einem Minus von 8,7%.

Ein kleiner Trost. In der Betrachtungsweise seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2001 sind Emerging Markets Strategien mit einer jährlichen Performance von 14,6% noch immer die am besten performende Hedgefonds-Strategie.