Lediglich „Short Selling“ fiel auf Monatssicht mit einem Minus von 1,68% aus der Reihe. Grund hierfür dürfte die grundsätzlich leicht positive Stimmung an den Märkten gewesen sein, immerhin legte der breite S&P 500 Index auf Monatssicht rund 1,3% zu. 

Wie bereits im Monat davor war „Long/Short Equity“ die Stilart mit der besten Performance (+2,56%), gefolgt von „Fund of Funds“ (+1,83%), „Distressed Securities“ (+1,69%), „Event Driven“ (+1,67%) und „CTA Global“ (+1,62%).

„CTA Global“ ist damit weiterhin die Strategie mit der besten Performance seit Jahresanfang. Per Ultimo Mai steht immerhin ein kummuliertes Plus von 9,2% zu Buche. Hier folgen „Short Selling“ (+3,9%) und „Global Macro“ (+3,3%) auf den Plätzen.

Seit Berechnung im Januar 2001 liegen allerdings immer noch die Stilarten „Emerging Markets“ und „Distressed Securities“ mit einer Performance von 15,9% bzw. 12,8% p.a. vorne. Zum Vergleich: die in diesem Jahr beste Stilart „CTA Global“ liegt hier bei einem Return von 8,4% p.a.