Während Emerging Markets Strategien 2007 mit einem Plus von 20,8% auf Jahresbasis als klare Sieger aus dem Performance-Vergleich der unterschiedlichen Hedgefonds-Strategien hervorgehen, markiert das Thema Convertible Arbitrage mit einer Jahresperformance von 3,7 % das untere Ende der Fahnenstange. Symptomatisch hier der Monat Dezember, auch hier präsentierten sich Convertible Arbitrage Fonds mit einem negativen Performance von -0,90% als schlechteste Strategie, während Emerging Markets Strategien durchschnittlich 1,27% zulegen konnten.

Die Renditen anderen populärer Strategien wie CTA (10,0%), Fund-of-Funds (10,0%), Relative Value (+9,5%), Equity Market Neutral (+8,5%) und Fixed Income Arbitrage (+6,1%) können sich dabei ebenfalls sehen lassen.

In der langfristigen Betrachtung ab Januar 2001 sind – wie bereits im vergangenen Jahr – Emerging Markets Strategien nach Berechnungen der EDHEC mit einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 17,4% das Maß aller Dinge. Hier folgen auf den Plätzen Distressed Securities (13,8%) und Event Driven (+10,4%), während alle anderen Strategien sich im einstelligen Prozentbereich tummeln. Am Ende der Tabelle hier – auf Grund des langjährigen Aufwärtstrends an den weltweiten Aktienbörsen – die Kategorie Short Selling mit einer durchschnittlichen Performance von 1,9% p.a. Beruhigend auch hier, dass über die 6-Jahres-Periode keine Strategie ins Minus rutschte.