Der Hausse des Septembers folgend, konnten die Aktienmärkte im Oktober weiter zulegen (S&P 500: +3,80%). Gleichzeitig fiel die Volatilität an den Märkten deutlich zurück (S&P 500: 21,20%). Während auf der Bondseite der Markt recht ruhig war (Lehman Global Bond Index: -0,16%) konnten Convertibles deutlich zulegen (+3,08%). Ähnlich stark präsentierten sich die Rohstoffmärkte mit einem Monatsplus von 3,31%.

In diesem Umfeld zeigten sich CTA Global Strategien mit einem Plus am Monatsende von 3,12% an der Spitze der Performancetabelle, gefolgt von Emerging Markets Strategien (+2,42%) und Long/Short-Equity (+2,17%). Die beiden letztgenannten konnten bereits im Vormonat unter den Top3 überzeugen.

Weniger deutlich als noch im Vormonat (-8,63%), aber dennoch mit einem Minus von 1,63% wieder als einzige Strategie im Minus präsentierten sich Short Seller.

Kein Wunder daher auch, dass die Untergruppe mit einem Minus von 10,6% Year-to-Date in der Jahresliste 2010 bislang ganz hinten liegt. Alle anderen 12 untersuchten Strategien liegen mittlerweile im positiven Terrain. Ganz vorne – wie auch schon per Ende September – stehen Convertible Arbitrage Strategien (+10,8%), vor Distressed Securities (+9,9%) und Emerging Markets (+9,4%), die Fixed Income Arbitrage Strategien vom dritten Platz verdrängen konnten.

Fund-of-Funds konnten im Oktober mit +1,52% wieder ein solide Monatsperformance einfahren und liegen nach Berechnungen der EDHEC nun mit 3,2% YTD im Plus.