Short Selling Funds präsentierten sich dank der auch im Juni schwachen Aktienmärkte (S&P 500: -5,23%) auch den zweiten Monat in Folge mit einem Plus von 4,05% (Mai: +4,73%) als Gewinner unter den Hedgefondsstrategien.

Auf der anderen Seite mussten dagegen Strategien wie Long/Short-Equity (-1,69%), Event Driven (-1,29%) und Distressed Securities (-1,01%) über ein Prozent an Wert abgeben.

Insgesamt bleibt für den Juni dennoch festzuhalten, dass sich die Strategien per Saldo deutlich besser als das schwache Börsenumfeld entwickelt haben.

Blickt man auf die Zahlen für das erste Halbjahr per 30. Juni, so stehen immerhin acht der insgesamt 13 von der EDHEC untersuchten Hedgefondsstrategien im Plus.

Vorne stehen hier Distressed Securities mit einer ansehnlichen Rendite von 4,5% für das Halbjahr, gefolgt von Fixed Income Arbitrage (4,4%) und Convertible Arbitrage (3,0%).

Trotz der starken Monate Mai und Juni liegen Short Selling Strategien bei den Halbjahreszahlen mit 0,5% (noch) im Minus. Ebenfalls im negativen Terrain liegen auch CTA Global (-0,5%), Emerging Markets (-0,8%), Fund-of-Funds (-1,3%) und ganz am Ende Long/Short Equity (-1,8%).