Fachbegriffe wie Beta, Volatilität oder Performance sind zwar jedem ein Begriff, der sich mit der Anlage und Verwaltung von Vermögen beschäftigt, dennoch fällt es oft schwer, solche Größen mitunter korrekt zu berechnen und darzustellen. Schließlich sind die zu Grunde liegenden Methoden nicht immer sofort greifbar, gerade wenn man sie nicht jeden Tag benötigt.

In der 4. Auflage des Nachschlagewerks „Statistik, Ökonometrie und Optimierung“ werden erstmals die Methoden, die für das Wertpapiermanagement und die Aktienanalyse wichtig sind (z.B. Rendite- und Risikoprognose, Optionspreisberechnung etc.) systematisch aufgezeigt und vertieft. Hierzu greifen die Autoren auch auf anschauliche Fallbeispiele zurück, die das Verständnis einfach machen. Zum tieferen Einstieg empfehlen sich die Kapitel mit Themen wie Schätzung des Value-at-Risk mittels Monte Carlo-Methode oder die Analyse von Regressionsmodellen auf Strukturbrüche und Fehlerspezifikation.

Angenehm sind die Arbeitshinweise zu Beginn jedes Kapitels, die einen zeiteffizienten Wissenserwerb ermöglichen. Das Buch ist in seiner Bandbreite sowohl für den Studenten mit Schwerpunkt BWL als auch für Professionals aus dem Investmentbereich geeignet. Erfreulich ist der Preis, der trotz dem Umfangs unter der 40 Euro-Marke geblieben ist. Ein empfehlenswertes Standardwerk.

„Statistik, Ökonometrie, Optimierung. Methoden und ihre praktische Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement“
Thorsten Poddig, Hubert Dichtl, Kerstin Petersmeier
4. vollständig überarbeitete Auflage
Januar 2008, 810 Seiten
Uhlenbruch Verlag
39,80 Euro
ISBN 3-933207-63-0